~~~冰~~~
(沉睡的水)
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（四）
期末债券投资组合
1、
按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 成本(元) | 占基金资产净值的 比例 | 1 | 国家债券
| - | - | 2 | 金融债券
| 109,614,454.65 | 7.89% | 其中：政策性金融债
| 70,246,257.05 | 5.06% | 3 | 央行票据
| 1,028,771,577.41 | 74.08% | 4 | 企业债券
| 128,350,891.93 | 9.24% | 5 | 其他
| - | - | 合
计 | 1,266,736,923.99 | 91.22% | 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 | 89,595,622.84 | 6.45% |
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
2、
基金投资前十名债券明细
序号 | 债券名称 | 债券数量 | 成本(元) | 占基金资产净值的比例 | 自有投资 | 买断式回购 | 1 | 08央票28（面值） | 2000000 | | 192,633,666.64 | 13.87% | 2 | 08央票34（面值） | 2000000 | | 192,326,415.79 | 13.85% | 3 | 05央票40（面值） | 1400000 | | 140,013,651.85 | 10.08% | 4 | 05央票43（面值） | 1200000 | | 120,011,277.71 | 8.64% | 5 | 07央票31（面值） | 1000000 | | 99,978,470.44 | 7.20% | 6 | 07央票34（面值） | 1000000 | | 99,929,223.08 | 7.20% | 7 | 05央票37（面值） | 800000 | | 80,000,000.00 | 5.76% | 8 | 08央票09（面值） | 750000 | | 74,908,473.91 | 5.39% | 9 | 07进出09（面值） | 500000 | | 50,227,425.24 | 3.62% | 10 | 04建行03浮（面值） | 400000 | | 39,368,197.60 | 2.83% |
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 | 偏离情况 | 报告期内偏离度在0.5％（含）以上
| - | 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5%间的次数 | - | 报告期内偏离度的最高值
| 0.2257% | 报告期内偏离度的最低值
| 0.0524% | 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
| 0.1333% |
（六）
投资组合报告附注
1、
基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
本基金采用1.00 元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
2、
本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明：
本报告期内，本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20% 。
3、
本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
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静观基红基绿,闲看股涨股落.
快乐投资理财,安然享受生活.
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