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十三、基金的投资组合报告（未经审计）
（一）重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2008年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
（二）基金投资组合报告
（1）基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占基金总资产比例
1 股票 5,067,935,791.91 90.80%
2 债券 224,147,000.00 4.02%
3 权证 1,615,576.99 0.03%
4 银行存款和清算备付金合计 150,736,710.92 2.70%
5 其他资产 136,691,208.29 2.45%
合计 5,581,126,288.11 100.00%
（2） 股票投资组合
①指数投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 30,613,520.00 0.56%
2 B 采掘业 432,786,615.17 7.98%
3 C 制造业 1,781,389,613.11 32.87%
C0 食品、饮料 245,642,664.64 4.53%
C1 纺织、服装、皮毛 30,978,659.52 0.57%
C3 造纸、印刷 36,718,584.10 0.68%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 236,106,760.19 4.36%
C5 电子 31,190,842.53 0.58%
C6 金属、非金属 542,354,712.69 10.01%
C7 机械、设备、仪表 502,726,196.93 9.28%
C8 医药、生物制品 150,476,655.96 2.78%
C99 其他制造业 5,194,536.55 0.10%
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 212,917,966.49 3.93%
5 E 建筑业 59,242,573.55 1.09%
6 F 交通运输、仓储业 390,888,509.19 7.21%
7 G 信息技术业 266,607,139.22 4.92%
8 H 批发和零售贸易 240,350,344.47 4.43%
9 I 金融、保险业 895,185,455.61 16.52%
10 J 房地产业 381,785,438.55 7.04%
11 K 社会服务业 70,114,351.72 1.29%
12 L 传播与文化产业 27,745,176.27 0.51%
13 M 综合类 112,854,248.29 2.08%
合计 4,902,480,951.64 90.45%
②积极投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 C 制造业 16,538,212.50 0.31%
C7 机械、设备、仪表 13,310,212.50 0.25%
C8 医药、生物制品 3,228,000.00 0.06%
2 F 交通运输、仓储业 10,503,313.94 0.19%
3 H 批发和零售贸易 12,039,300.00 0.22%
4 I 金融、保险业 52,171,812.73 0.96%
5 J 房地产业 69,684,407.10 1.29%
6 K 社会服务业 2,100,000.00 0.04%
7 L 传播与文化产业 2,417,794.00 0.04%
合计 165,454,840.27 3.05%
③指数投资前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例
1 600036 招商银行 7,669,027 246,712,598.59 4.55%
2 000002 万 科Ａ 7,441,533 190,503,244.80 3.51%
3 600030 中信证券 2,220,000 116,550,000.00 2.15%
4 600000 浦发银行 3,254,477 115,208,485.80 2.13%
5 600016 民生银行 9,703,136 103,920,586.56 1.92%
④积极投资前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 000667 名流置业 5,836,215 69,684,407.10 1.29%
2 601166 兴业银行 1,303,879 48,008,824.78 0.89%
3 600825 新华传媒 390,000 12,039,300.00 0.22%
4 000418 小天鹅Ａ 705,000 10,680,750.00 0.20%
5 601111 中国国航 633,493 10,503,313.94 0.19%
(3) 债券投资组合
①按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占资产净值比例
1 央行票据 224,147,000.00 4.14%
合计 224,147,000.00 4.14%
②基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占资产净值比例
1 08央票06 99,180,000.00 1.83%
2 08央票07 96,140,000.00 1.77%
3 08央票28 28,827,000.00 0.53%
（4） 本报告期末获得的权证明细
权证代码 权证名称 市值（元） 占基金资产净值比例
580016 上汽CWB1 390,971.45 0.01%
580017 赣粤CWB1 742,587.08 0.01%
580019 石化CWB1 482,018.46 0.01%
（5） 本报告期内投资资产支持证券的情况
序号 资产支持证券代码 资产支持证券品种 资产支持证券期末市值（元） 占基金资产净值比例
1 - - - -
（6） 投资组合报告附注
①基金计价方法说明
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
②投资决策程序说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
③其他需说明的重要事项
华安基金管理有限公司在本报告期内未投资本基金。
④本报告期基金的其他资产构成
其他资产构成项目 金额（元）
深交所交易结算保证金 1,234,803.29
应收利息 1,706,842.73
应收基金申购款 133,749,562.27
合计 136,691,208.29
⑤报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券名称 债券市值(元) 占净值比例
1 - - -
⑥本报告期内获得的权证明细
权证代码 权证名称 数量（份） 权证成本总额（元） 权证投资类别
580017 赣粤CWB1 112,941 588,433.87 投资可分离债获配
580018 中远CWB1 33,418 232,985.56 投资可分离债获配
580019 石化CWB1 233,310 663,458.79 投资可分离债获配
580020 上港CWB1 78,897 143,805.41 投资可分离债获配
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截至时间2007年12月31）
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
自基金成立起至今 457.82% 1.35% 361.43% 1.38% 96.39% -0.03%
2007-1-1至2007-12-31 154.07% 2.15% 148.39% 2.17% 5.68% -0.02%
2006-1-1至2006-12-31 121.21% 1.29% 116.27% 1.32% 4.94% -0.03%
2005-1-1至2005-12-31 -0.56% 1.08% -1.80% 1.13% 1.24% -0.05%
2004-1-1至2004-12-31 -8.90% 1.02% -13.41% 1.00% 4.51% 0.02%
2003-1-1至2003-12-31 11.46% 0.85% 8.17% 0.86% 3.29% -0.01%
2002-11-8至2002-12-31 -1.70% 0.23% -8.76% 0.92% 7.06% -0.69%
十五、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1％年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E × 1％ ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。计算方法如下：
H = E × 0.2% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）证券交易费用
（4）基金信息披露费用
（5）基金份额持有人大会费用
（6）与基金相关的会计师费和律师费
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用
上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
3．费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1．申购费用（直销机构、电子交易平台除外）
单笔申购金额 申购费率
M≥1000万 0.90%
100万≤M<1000万 1.20%
M<100万 1.50%
本基金的申购费用不列入基金资产。
2．本基金的赎回费用统一为0；投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。
3．转换费用
本基金管理人已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金和华安策略优选股票型证券投资基金之间的转换业务。
目前本业务仅限于直销机构（华安基金管理有限公司上海投资理财中心、北京投资理财中心、、广州投资理财中心、电子交易平台）和交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司等代销机构。
其中，部分代销机构只开通本基金与基金管理人管理的部分基金之间的基金转换业务，具体内容请查阅基金管理人相关公告。
转换费包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费由基金份额持有人承担。
（1）目前华安管理的各开放式基金的赎回费率如下，转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率。
基金名称 持有时间 赎回费率
华安创新 365天以内（含第365天） 0.5%
365天-730天（含第730天） 0.3%
730天-1095天（含第1095天） 0.2%
1095天-1460天（含第1460天） 0.1%
1460天以上 0
华安中国A股 全部 0
华安富利 全部 0
华安宝利 365天以内（含第365天） 0.5%
365天以上 0.25%
华安宏利 365天以内（含第365天） 0.5%
365天-730天（含第730天） 0.25%
730天以上 0
华安成长 一年以内（不含一年） 0.50%
一年至两年（不含两年） 0.25%
两年（含两年）以上 0
华安优选 一年以内（不含一年） 0.50%
一年至两年（不含两年） 0.25%
两年（含两年）以上 0
华安收益A 30天以内(不含第30天) 0.30%
30天至1年(不含1年) 0.10%
1年至2年(不含2年) 0.05%
2年以上 0.00%
华安收益B 30天以内(不含第30天) 0.3%
30天以上 0%
（2）基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额/（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额/（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额
根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金申购费率如下：
基金名称 单笔申购金额 申购费率（直销电子交易平台除外）
华安创新 0≤M＜100万 1.5%
100万≤M＜1000万 1.2%
M≥1000万 1%
华安中国A股 0≤M＜100万 1.5%
100万≤M＜1000万 1.2%
M≥1000万 0.9%
华安富利 全部 0
华安宝利 0≤M＜100万 1.2%
100万≤M＜1000万 1.1%
M≥1000万 1%
华安宏利 0≤M＜100万 1.5%
100万≤M＜1000万 1.0%
M≥1000万 不超过0.6％
华安成长 M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
M≥500万 每笔1000元
华安优选 M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
M≥500万 每笔1000元
华安收益A 0≤M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔1000元
华安收益B 0≤M<无穷大 0%
其中，华安宏利在中国建设银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、海通证券股份有限公司三家代销机构申购金额在1000万元以上（含1000万元）的申购，申购费为每笔1000元。
目前，直销电子交易平台（"招行直付通"除外）的申购费率如下，如中国证监会对于基金电子交易费率另有新规定，从其规定。
基金名称 单笔申购金额（M） 直销电子交易平台申购费率（"招行直付通"除外）
华安创新 全部 0.6%
华安中国A股 全部 0.6%
华安富利 全部 0%
华安宝利 全部 0.6%
华安宏利 全部 0.6%
华安成长 M <500万 0.6%
M≥500万 1000元/笔
华安优选 M <500万 0.6%
M≥500万 1000元/笔
华安收益A 0≤M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 1000元/笔
华安收益B 全部 0%
"招行直付通"电子直销客户适用如下申购费率：
基金简称 单笔申购金额（M） 申购费率
华安创新 M＜100万 1.20%
100万≤M＜1000万 0.96%
M≥1000万 0.80%
华安中国A股 M＜100万 1.20%
100万≤M＜1000万 0.96%
M≥1000万 0.72%
华安富利 全部 0%
华安宝利 M＜100万 0.96%
100万≤M＜1000万 0.88%
M≥1000万 0.80%
华安宏利 M＜100万 1.20%
100万≤M＜1000万 0.80%
M≥1000万 0.60%
华安成长 M＜100万 1.20%
100万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 1000.00元/笔
华安优选 M＜100万 1.20%
100万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 1000.00元/笔
华安收益A M＜100万 0.64%
100万≤M＜500万 0.50%
500万≤M＜1000万 0.30%
M≥1000万 1000.00元/笔
华安收益B 全部 0%
4．基金管理人可视市场情况对上述费率进行调整，但申购费率最高不超过3%，赎回费率最高不超过1%。
基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率、赎回费率或转换费率，调低后的申购费率、赎回费率和转换费率应在最新的招募说明书中列示。如在任何一份招募说明书有效期间上述费率发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
5．基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节主要更新内容
三、基金管理人更新了"基金管理人概况"和"主要人员情况"。
四、基金托管人更新了"基金托管人基本情况"、"主要人员情况"和"基金托管业务经营情况"。
五、相关服务机构更新了部分直销机构和代销机构的信息。
六、基金份额的申购、赎回与转换更新了"（二）日常申购、赎回与转换的场所"中直销机构信息、开通代销业务的机构信息以及开通基金转换业务的机构信息；"（四）日常申购、赎回与转换的原则"中加入基金赎回"先进先出"原则；"（六）日常申购、赎回与转换的数额限制"中对申购基金的金额进行了更新；"（七）日常申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式"中更新了基金转换份额的计算。
九、基金的投资更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩更新了基金合同生效以来的投资业绩。
十四、基金的费用与税收更新了"（二）与基金销售有关的费用"部分。
二十一、对基金份额持有人的服务更新了开展定期定额投资计划和基金转换业务的机构；
更新了"（六）基金电子交易"中相关信息。
二十二、其他应披露事项披露了自2007年11月9日至2008年5月8日期间本基金的公告信息。
华安基金管理有限公司
2008年六月二十一日
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